2026-06-11 signal-v1.1-beta 候选复核报告
2026-06-11 signal-v1.1-beta 候选复核报告
生成时间：2026-06-11 20:44:39
源信号事实版本：signal-v1.0
回测器版本：backtest-v2.3-alpha
信号候选版本：signal-v1.1-beta.*
样本区间：2026-05-18 至 2026-06-11，共 19 个信号日，角色样本 37864 条。
结论先行
这份报告只做候选信号公式研究，不改变生产模型，不写入数据库。
所有 signal-v1.1-beta.* 都只读取 signal-v1.0 事实表；backtest-v2.3-alpha 只是本脚本复核口径，不是信号模型版本。
- 完整样本最优：
signal-v1.1-beta.core-crowding（v1.1 核心防拥挤候选），T+3 均值4.59%，胜率64.47%。 - v1.1-beta 内部最优：
signal-v1.1-beta.core-crowding（v1.1 核心防拥挤候选），T+3 均值4.59%，较 v1.01.32个百分点。 - 结论：暂不形成正式
signal-v1.1；若要保留，只能作为观察中的signal-v1.1-beta实验候选。
1. 候选定义
版本 | 类型 | 名称 | 定位 |
| baseline | 当前 v1.0 执行口径 | 生产信号 v1.0 的执行层基准。 |
| v3.0-alpha | v3 多因子排序参考 | 完整多因子排序参考，只用于判断优势来源，不直接固化为 v1.1。 |
| v1.1-beta | v1.1 多因子轻量排序 | 把 v3 因子排序降维成 v1.1 小步重排：保留地位、链条、同步、辨识度和轻量风控。 |
| v1.1-beta | v1.1 核心防拥挤候选 | 主线未证伪时优先核心/中军，降低高持续主线里的跟风与衰退样本。 |
| v1.1-beta | v1.1 回流确认候选 | 用日线代理描述分歧后回流，只做核心承接和板块同步确认，不假装已有分钟数据。 |
2. 数据与纪律
- 源事实：
stock_app.sector_signal_daily、stock_app.stock_role_signal_daily，即当前signal-v1.0输出。 - 交易模拟：沿用现有
backtest_signal_v2.py的 T 日收盘出信号、T+1 开盘买入、T+1/T+3/T+5 收盘卖出与成本口径。 - 数据边界：没有分钟聚合数据，因此“承接确认”只使用日线代理，不写成 9:40/9:50 分时真实验证。
- 发布边界：本报告不会生成正式
docs/requirements/signal-v1.1.md发布稿；若候选稳定胜出，再另行固化。
3. 完整样本对比
窗口：2026-05-18 至 2026-06-11，共 19 个信号日。
排名 | 版本 | 名称 | T+3优势分 | 选中数 | T+1均值 | T+1胜率 | T+3样本 | T+3均值 | T+3胜率 | T+5均值 | T+5胜率 | 可买占比 | 平均回撤 |
1 |
| v1.1 核心防拥挤候选 | 11.45 | 95 | 1.73% | 60.47% | 76 | 4.59% | 64.47% | 2.62% | 61.76% | 96.20% | -5.45% |
2 |
| v1.1 多因子轻量排序 | 9.58 | 95 | 1.48% | 57.65% | 75 | 3.66% | 62.67% | 1.40% | 56.72% | 94.94% | -5.42% |
3 |
| v3 多因子排序参考 | 9.36 | 95 | 2.21% | 61.45% | 73 | 3.77% | 58.90% | 0.85% | 55.22% | 94.81% | -5.75% |
4 |
| v1.1 回流确认候选 | 8.82 | 95 | 1.49% | 60.00% | 75 | 3.49% | 58.67% | 2.30% | 59.70% | 94.94% | -5.84% |
5 |
| 当前 v1.0 执行口径 | 8.75 | 95 | 1.27% | 59.77% | 77 | 3.27% | 61.04% | 1.48% | 62.32% | 97.47% | -5.64% |
相对 v1.0
版本 | T+3均值差额 | T+3胜率差额 | T+3样本差额 | 平均回撤差额 | 初步判断 |
| 1.32 | 3.43 | -1 | 0.19 | 可作为 v1.1-beta 继续复核 |
| 0.39 | 1.63 | -2 | 0.23 | 可作为 v1.1-beta 继续复核 |
| 0.50 | -2.13 | -4 | -0.10 | 参考，不作为 v1.1 发布 |
| 0.22 | -2.37 | -2 | -0.20 | 收益略有优势，稳定性不足 |
| 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 基准 |
4. 近10个信号日对比
窗口：2026-05-29 至 2026-06-11，共 10 个信号日。
排名 | 版本 | 名称 | T+3优势分 | 选中数 | T+1均值 | T+1胜率 | T+3样本 | T+3均值 | T+3胜率 | T+5均值 | T+5胜率 | 可买占比 | 平均回撤 |
1 |
| v3 多因子排序参考 | 4.78 | 50 | 3.53% | 75.00% | 30 | 1.92% | 46.67% | -2.11% | 45.83% | 93.75% | -5.73% |
2 |
| v1.1 多因子轻量排序 | 4.67 | 50 | 2.34% | 69.05% | 32 | 1.47% | 53.12% | -2.03% | 45.83% | 94.12% | -5.42% |
3 |
| v1.1 核心防拥挤候选 | 4.39 | 50 | 2.27% | 71.43% | 32 | 1.52% | 50.00% | 1.52% | 66.67% | 94.12% | -5.82% |
4 |
| 当前 v1.0 执行口径 | 3.47 | 50 | 1.73% | 67.44% | 33 | 1.07% | 48.48% | -0.46% | 60.00% | 97.06% | -6.07% |
5 |
| v1.1 回流确认候选 | 3.23 | 50 | 1.82% | 64.29% | 32 | 1.06% | 46.88% | 1.79% | 66.67% | 94.12% | -5.94% |
相对 v1.0
版本 | T+3均值差额 | T+3胜率差额 | T+3样本差额 | 平均回撤差额 | 初步判断 |
| 0.86 | -1.82 | -3 | 0.34 | 参考，不作为 v1.1 发布 |
| 0.41 | 4.64 | -1 | 0.65 | 可作为 v1.1-beta 继续复核 |
| 0.45 | 1.52 | -1 | 0.25 | 可作为 v1.1-beta 继续复核 |
| 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 基准 |
| -0.01 | -1.61 | -1 | 0.13 | 暂不发布 |
5. 近5个信号日对比
窗口：2026-06-05 至 2026-06-11，共 5 个信号日。
排名 | 版本 | 名称 | T+3优势分 | 选中数 | T+1均值 | T+1胜率 | T+3样本 | T+3均值 | T+3胜率 | T+5均值 | T+5胜率 | 可买占比 | 平均回撤 |
1 |
| 当前 v1.0 执行口径 | -999.00 | 25 | 2.98% | 77.78% | 8 | 1.23% | 50.00% | - | - | 88.89% | -3.84% |
2 |
| v3 多因子排序参考 | -999.00 | 25 | 4.29% | 87.50% | 6 | -3.07% | 16.67% | - | - | 85.71% | -4.65% |
3 |
| v1.1 多因子轻量排序 | -999.00 | 25 | 1.49% | 72.22% | 8 | -3.22% | 25.00% | - | - | 88.89% | -4.53% |
4 |
| v1.1 核心防拥挤候选 | -999.00 | 25 | 2.79% | 72.22% | 8 | -2.43% | 25.00% | - | - | 88.89% | -5.39% |
5 |
| v1.1 回流确认候选 | -999.00 | 25 | 3.16% | 72.22% | 8 | -1.75% | 25.00% | - | - | 88.89% | -4.58% |
相对 v1.0
版本 | T+3均值差额 | T+3胜率差额 | T+3样本差额 | 平均回撤差额 | 初步判断 |
| 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 基准 |
| -4.30 | -33.33 | -2 | -0.80 | 参考，不作为 v1.1 发布 |
| -4.44 | -25.00 | 0 | -0.69 | 暂不发布 |
| -3.66 | -25.00 | 0 | -1.55 | 暂不发布 |
| -2.98 | -25.00 | 0 | -0.74 | 暂不发布 |
6. 最新交易日候选清单
以下基于最新信号日 2026-06-11，每个模型最多 5 个候选。
signal-v1.0-execution：当前 v1.0 执行口径
排名 | 股票 | 角色 | 板块 | 板块排名 | 模型分 | StateScore | RoleScore | 备注 |
1 | 盛新锂能 | 龙头 | 锂 | 3 | 93.82 | 86.60 | 60.20 | 带动 71.40；同步 99.80 |
2 | 阿石创 | 龙头 | 半导体材料 | 2 | 91.06 | 88.00 | 76.00 | 带动 31.00；链条 25.00；同步 91.80 |
3 | 中矿资源 | 中军 | 锂 | 3 | 90.39 | 86.60 | 65.10 | 带动 100.00；同步 97.90 |
4 | 赣锋锂业 | 中军 | 锂 | 3 | 90.39 | 86.60 | 78.80 | 带动 100.00；同步 97.90 |
5 | 天齐锂业 | 中军 | 锂 | 3 | 90.39 | 86.60 | 80.90 | 带动 100.00；同步 98.90 |
signal-v3.0-alpha.factor-rank：v3 多因子排序参考
排名 | 股票 | 角色 | 板块 | 板块排名 | 模型分 | StateScore | RoleScore | 备注 |
1 | 和远气体 | 中军 | 氦气概念 | 1 | 103.54 | 88.50 | 70.40 | 带动 40.00；链条 75.00；同步 97.40；炸板惩罚 2.00 |
2 | 华特气体 | 龙头 | 氦气概念 | 1 | 99.23 | 88.50 | 80.30 | 带动 26.70；链条 25.00；同步 93.50 |
3 | 水发燃气 | 候选龙头 | 氦气概念 | 1 | 96.35 | 88.50 | 77.10 | 候选卡位；带动 40.00；链条 25.00；同步 80.40 |
4 | 广钢气体 | 前排跟风 | 氦气概念 | 1 | 96.03 | 88.50 | 85.00 | 带动 40.00；同步 95.60 |
5 | 凯美特气 | 前排跟风 | 氦气概念 | 1 | 95.62 | 88.50 | 72.80 | 带动 40.00；链条 25.00；同步 95.70 |
signal-v1.1-beta.factor-lite：v1.1 多因子轻量排序
排名 | 股票 | 角色 | 板块 | 板块排名 | 模型分 | StateScore | RoleScore | 备注 |
1 | 和远气体 | 中军 | 氦气概念 | 1 | 107.83 | 88.50 | 70.40 | 带动 40.00；链条 75.00；同步 97.40；炸板惩罚 2.00 |
2 | 水发燃气 | 候选龙头 | 氦气概念 | 1 | 100.22 | 88.50 | 77.10 | 候选卡位；带动 40.00；链条 25.00；同步 80.40 |
3 | 华特气体 | 龙头 | 氦气概念 | 1 | 99.17 | 88.50 | 80.30 | 带动 26.70；链条 25.00；同步 93.50 |
4 | 金宏气体 | 中军 | 氦气概念 | 1 | 95.99 | 88.50 | 72.90 | 带动 40.00；同步 96.90 |
5 | 正帆科技 | 中军 | 氦气概念 | 1 | 91.80 | 88.50 | 71.70 | 带动 66.70；同步 81.50 |
signal-v1.1-beta.core-crowding：v1.1 核心防拥挤候选
排名 | 股票 | 角色 | 板块 | 板块排名 | 模型分 | StateScore | RoleScore | 备注 |
1 | 盛新锂能 | 龙头 | 锂 | 3 | 96.89 | 86.60 | 60.20 | 带动 71.40；同步 99.80 |
2 | 翔鹭钨业 | 龙头 | 钨 | 4 | 93.56 | 86.40 | 76.50 | 带动 100.00；链条 25.00；同步 98.60 |
3 | 水发燃气 | 候选龙头 | 氦气概念 | 1 | 92.51 | 88.50 | 77.10 | 候选卡位；带动 40.00；链条 25.00；同步 80.40 |
4 | 永杉锂业 | 候选龙头 | 锂 | 3 | 92.30 | 86.60 | 79.70 | 候选卡位；带动 28.60；链条 25.00；同步 89.70 |
5 | 和远气体 | 中军 | 氦气概念 | 1 | 92.02 | 88.50 | 70.40 | 带动 40.00；链条 75.00；同步 97.40；炸板惩罚 2.00 |
signal-v1.1-beta.reflow-confirm：v1.1 回流确认候选
排名 | 股票 | 角色 | 板块 | 板块排名 | 模型分 | StateScore | RoleScore | 备注 |
1 | 盛新锂能 | 龙头 | 锂 | 3 | 97.94 | 86.60 | 60.20 | 带动 71.40；同步 99.80 |
2 | 翔鹭钨业 | 龙头 | 钨 | 4 | 95.98 | 86.40 | 76.50 | 带动 100.00；链条 25.00；同步 98.60 |
3 | 水发燃气 | 候选龙头 | 氦气概念 | 1 | 95.37 | 88.50 | 77.10 | 候选卡位；带动 40.00；链条 25.00；同步 80.40 |
4 | 和远气体 | 中军 | 氦气概念 | 1 | 94.39 | 88.50 | 70.40 | 带动 40.00；链条 75.00；同步 97.40；炸板惩罚 2.00 |
5 | 章源钨业 | 候选龙头 | 钨 | 4 | 93.50 | 86.40 | 63.70 | 候选卡位；带动 100.00；链条 25.00；同步 94.80；炸板惩罚 2.00 |
7. 发布判断
当前不建议直接发布正式 signal-v1.1。若要推进，建议流程是：
- 把本报告中胜出的
signal-v1.1-beta.*保留为观察候选。 - 后续至少再跑 2-3 个交易日滚动复核，确认完整样本、近10日、近5日都没有明显回撤恶化。
- 如果仍稳定优于
signal-v1.0-execution，再新写docs/requirements/signal-v1.1.md，并用候选比较脚本同区间复核。 - 未固化前，不加入后端
SignalModelVersion.SUPPORTED。
免责声明
本报告仅用于个人量化复盘、信号候选研究和历史样本比较，不构成任何投资建议、买卖推荐或收益承诺。候选结果不代表未来收益。