2026-06-10 signal-v1.1-beta 候选复核报告
2026-06-10 signal-v1.1-beta 候选复核报告
生成时间：2026-06-10 22:47:36
源信号事实版本：signal-v1.0
回测器版本：backtest-v2.3-alpha
信号候选版本：signal-v1.1-beta.*
样本区间：2026-05-18 至 2026-06-10，共 18 个信号日，角色样本 33645 条。
结论先行
这份报告只做候选信号公式研究，不改变生产模型，不写入数据库。
所有 signal-v1.1-beta.* 都只读取 signal-v1.0 事实表；backtest-v2.3-alpha 只是本脚本复核口径，不是信号模型版本。
- 完整样本最优：
signal-v1.1-beta.core-crowding（v1.1 核心防拥挤候选），T+3 均值5.23%，胜率67.12%。 - v1.1-beta 内部最优：
signal-v1.1-beta.core-crowding（v1.1 核心防拥挤候选），T+3 均值5.23%，较 v1.01.32个百分点。 - 结论：可以形成
signal-v1.1-beta.core-crowding作为新的signal-v1.1-beta复核候选，但不发布正式signal-v1.1。
1. 候选定义
版本 | 类型 | 名称 | 定位 |
| baseline | 当前 v1.0 执行口径 | 生产信号 v1.0 的执行层基准。 |
| v3.0-alpha | v3 多因子排序参考 | 完整多因子排序参考，只用于判断优势来源，不直接固化为 v1.1。 |
| v1.1-beta | v1.1 多因子轻量排序 | 把 v3 因子排序降维成 v1.1 小步重排：保留地位、链条、同步、辨识度和轻量风控。 |
| v1.1-beta | v1.1 核心防拥挤候选 | 主线未证伪时优先核心/中军，降低高持续主线里的跟风与衰退样本。 |
| v1.1-beta | v1.1 回流确认候选 | 用日线代理描述分歧后回流，只做核心承接和板块同步确认，不假装已有分钟数据。 |
2. 数据与纪律
- 源事实：
stock_app.sector_signal_daily、stock_app.stock_role_signal_daily，即当前signal-v1.0输出。 - 交易模拟：沿用现有
backtest_signal_v2.py的 T 日收盘出信号、T+1 开盘买入、T+1/T+3/T+5 收盘卖出与成本口径。 - 数据边界：没有分钟聚合数据，因此“承接确认”只使用日线代理，不写成 9:40/9:50 分时真实验证。
- 发布边界：本报告不会生成正式
docs/requirements/signal-v1.1.md发布稿；若候选稳定胜出，再另行固化。
3. 完整样本对比
窗口：2026-05-18 至 2026-06-10，共 18 个信号日。
排名 | 版本 | 名称 | T+3优势分 | 选中数 | T+1均值 | T+1胜率 | T+3样本 | T+3均值 | T+3胜率 | T+5均值 | T+5胜率 | 可买占比 | 平均回撤 |
1 |
| v1.1 核心防拥挤候选 | 12.93 | 90 | 1.67% | 59.26% | 73 | 5.23% | 67.12% | 3.03% | 61.90% | 97.33% | -5.21% |
2 |
| v1.1 多因子轻量排序 | 10.64 | 90 | 1.54% | 57.50% | 72 | 4.08% | 65.28% | 2.13% | 58.06% | 96.00% | -5.36% |
3 |
| 当前 v1.0 执行口径 | 10.48 | 90 | 1.42% | 59.76% | 74 | 3.91% | 66.22% | 2.41% | 64.06% | 98.67% | -5.33% |
4 |
| v3 多因子排序参考 | 10.09 | 90 | 1.97% | 60.26% | 71 | 4.07% | 60.56% | 1.79% | 56.45% | 95.95% | -5.70% |
5 |
| v1.1 回流确认候选 | 10.06 | 90 | 1.48% | 60.00% | 72 | 4.02% | 61.11% | 2.93% | 61.29% | 96.00% | -5.71% |
相对 v1.0
版本 | T+3均值差额 | T+3胜率差额 | T+3样本差额 | 平均回撤差额 | 初步判断 |
| 1.32 | 0.91 | -1 | 0.12 | 可作为 v1.1-beta 继续复核 |
| 0.18 | -0.94 | -2 | -0.02 | 收益略有优势，稳定性不足 |
| 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 基准 |
| 0.16 | -5.65 | -3 | -0.37 | 参考，不作为 v1.1 发布 |
| 0.11 | -5.11 | -2 | -0.38 | 收益略有优势，稳定性不足 |
4. 近10个信号日对比
窗口：2026-05-28 至 2026-06-10，共 10 个信号日。
排名 | 版本 | 名称 | T+3优势分 | 选中数 | T+1均值 | T+1胜率 | T+3样本 | T+3均值 | T+3胜率 | T+5均值 | T+5胜率 | 可买占比 | 平均回撤 |
1 |
| v1.1 多因子轻量排序 | 8.95 | 50 | 1.98% | 64.29% | 34 | 3.18% | 64.71% | 1.67% | 58.33% | 97.14% | -5.58% |
2 |
| v1.1 核心防拥挤候选 | 8.07 | 50 | 1.68% | 64.29% | 34 | 3.04% | 58.82% | 3.61% | 70.83% | 97.14% | -5.85% |
3 |
| 当前 v1.0 执行口径 | 7.34 | 50 | 1.44% | 62.79% | 35 | 2.53% | 60.00% | 3.39% | 68.00% | 100.00% | -5.97% |
4 |
| v3 多因子排序参考 | 7.25 | 50 | 2.16% | 65.00% | 33 | 2.84% | 54.55% | 1.26% | 54.17% | 97.06% | -6.22% |
5 |
| v1.1 回流确认候选 | 6.68 | 50 | 1.33% | 59.52% | 34 | 2.44% | 55.88% | 4.48% | 75.00% | 97.14% | -6.15% |
相对 v1.0
版本 | T+3均值差额 | T+3胜率差额 | T+3样本差额 | 平均回撤差额 | 初步判断 |
| 0.64 | 4.71 | -1 | 0.40 | 可作为 v1.1-beta 继续复核 |
| 0.50 | -1.18 | -1 | 0.12 | 可作为 v1.1-beta 继续复核 |
| 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 基准 |
| 0.31 | -5.45 | -2 | -0.25 | 参考，不作为 v1.1 发布 |
| -0.09 | -4.12 | -1 | -0.18 | 暂不发布 |
5. 近5个信号日对比
窗口：2026-06-04 至 2026-06-10，共 5 个信号日。
排名 | 版本 | 名称 | T+3优势分 | 选中数 | T+1均值 | T+1胜率 | T+3样本 | T+3均值 | T+3胜率 | T+5均值 | T+5胜率 | 可买占比 | 平均回撤 |
1 |
| 当前 v1.0 执行口径 | 4.20 | 25 | 1.48% | 66.67% | 10 | 0.94% | 60.00% | - | - | 100.00% | -8.23% |
2 |
| v1.1 核心防拥挤候选 | 3.76 | 25 | 1.63% | 66.67% | 10 | 1.17% | 50.00% | - | - | 100.00% | -7.00% |
3 |
| v1.1 回流确认候选 | -1.02 | 25 | 1.10% | 61.11% | 10 | -0.86% | 40.00% | - | - | 100.00% | -8.13% |
4 |
| v1.1 多因子轻量排序 | -1.45 | 25 | 0.65% | 61.11% | 10 | -1.64% | 50.00% | - | - | 100.00% | -8.35% |
5 |
| v3 多因子排序参考 | -999.00 | 25 | 1.30% | 68.75% | 9 | -2.95% | 33.33% | - | - | 100.00% | -9.26% |
相对 v1.0
版本 | T+3均值差额 | T+3胜率差额 | T+3样本差额 | 平均回撤差额 | 初步判断 |
| 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 基准 |
| 0.23 | -10.00 | 0 | 1.23 | 收益略有优势，稳定性不足 |
| -1.79 | -20.00 | 0 | 0.10 | 暂不发布 |
| -2.57 | -10.00 | 0 | -0.12 | 暂不发布 |
| -3.89 | -26.67 | -1 | -1.03 | 参考，不作为 v1.1 发布 |
6. 最新交易日候选清单
以下基于最新信号日 2026-06-10，每个模型最多 5 个候选。
signal-v1.0-execution：当前 v1.0 执行口径
排名 | 股票 | 角色 | 板块 | 板块排名 | 模型分 | StateScore | RoleScore | 备注 |
1 | 有研新材 | 龙头 | 半导体材料 | 1 | 89.95 | 82.80 | 74.20 | 带动 44.80；链条 25.00；同步 90.40 |
2 | 天娱数科 | 龙头 | 昨日连板 | 3 | 89.34 | 81.70 | 75.60 | 带动 50.00；链条 100.00；同步 100.00；炸板惩罚 2.00 |
3 | 杭氧股份 | 龙头 | 氦气概念 | 2 | 88.06 | 81.90 | 68.30 | 带动 26.70；链条 25.00；同步 85.10 |
4 | 金安国纪 | 候选龙头 | 昨日连板 | 3 | 87.26 | 81.70 | 56.40 | 候选卡位；带动 50.00；链条 75.00；同步 50.00；炸板惩罚 2.00 |
5 | 沪硅产业 | 中军 | 半导体材料 | 1 | 86.17 | 82.80 | 81.60 | 带动 69.00；同步 96.00 |
signal-v1.1-beta.core-crowding：v1.1 核心防拥挤候选
排名 | 股票 | 角色 | 板块 | 板块排名 | 模型分 | StateScore | RoleScore | 备注 |
1 | 天娱数科 | 龙头 | 昨日连板 | 3 | 89.28 | 81.70 | 75.60 | 带动 50.00；链条 100.00；同步 100.00；炸板惩罚 2.00 |
2 | 立昂微 | 中军 | 半导体材料 | 1 | 88.92 | 82.80 | 89.60 | 带动 69.00；同步 91.90 |
3 | 和远气体 | 龙头 | 工业气体 | 4 | 88.49 | 80.60 | 70.00 | 带动 29.60；链条 50.00；同步 99.70 |
4 | 有研新材 | 龙头 | 半导体材料 | 1 | 87.68 | 82.80 | 74.20 | 带动 44.80；链条 25.00；同步 90.40 |
5 | 金宏气体 | 中军 | 氦气概念 | 2 | 86.94 | 81.90 | 75.90 | 带动 46.70；同步 95.40 |
signal-v1.1-beta.reflow-confirm：v1.1 回流确认候选
排名 | 股票 | 角色 | 板块 | 板块排名 | 模型分 | StateScore | RoleScore | 备注 |
1 | 天娱数科 | 龙头 | 昨日连板 | 3 | 95.00 | 81.70 | 75.60 | 带动 50.00；链条 100.00；同步 100.00；炸板惩罚 2.00 |
2 | 和远气体 | 龙头 | 工业气体 | 4 | 92.53 | 80.60 | 70.00 | 带动 29.60；链条 50.00；同步 99.70 |
3 | 有研新材 | 龙头 | 半导体材料 | 1 | 90.88 | 82.80 | 74.20 | 带动 44.80；链条 25.00；同步 90.40 |
4 | 金安国纪 | 候选龙头 | 昨日连板 | 3 | 90.33 | 81.70 | 56.40 | 候选卡位；带动 50.00；链条 75.00；同步 50.00；炸板惩罚 2.00 |
5 | 立昂微 | 中军 | 半导体材料 | 1 | 89.95 | 82.80 | 89.60 | 带动 69.00；同步 91.90 |
signal-v1.1-beta.factor-lite：v1.1 多因子轻量排序
排名 | 股票 | 角色 | 板块 | 板块排名 | 模型分 | StateScore | RoleScore | 备注 |
1 | 立昂微 | 中军 | 半导体材料 | 1 | 99.22 | 82.80 | 89.60 | 带动 69.00；同步 91.90 |
2 | 有研新材 | 龙头 | 半导体材料 | 1 | 98.07 | 82.80 | 74.20 | 带动 44.80；链条 25.00；同步 90.40 |
3 | 雅克科技 | 中军 | 半导体材料 | 1 | 96.13 | 82.80 | 77.40 | 带动 44.80；链条 25.00；同步 92.90；炸板惩罚 2.00 |
4 | 沪硅产业 | 中军 | 半导体材料 | 1 | 95.30 | 82.80 | 81.60 | 带动 69.00；同步 96.00 |
5 | 天娱数科 | 龙头 | 昨日连板 | 3 | 95.18 | 81.70 | 75.60 | 带动 50.00；链条 100.00；同步 100.00；炸板惩罚 2.00 |
signal-v3.0-alpha.factor-rank：v3 多因子排序参考
排名 | 股票 | 角色 | 板块 | 板块排名 | 模型分 | StateScore | RoleScore | 备注 |
1 | 雅克科技 | 中军 | 半导体材料 | 1 | 98.74 | 82.80 | 77.40 | 带动 44.80；链条 25.00；同步 92.90；炸板惩罚 2.00 |
2 | 西安奕材-U | 前排跟风 | 半导体材料 | 1 | 97.74 | 82.80 | 92.10 | 带动 34.50；同步 98.70 |
3 | 有研新材 | 龙头 | 半导体材料 | 1 | 96.94 | 82.80 | 74.20 | 带动 44.80；链条 25.00；同步 90.40 |
4 | 强一股份 | 前排跟风 | 半导体材料 | 1 | 94.92 | 82.80 | 85.60 | 带动 34.50；同步 87.60 |
5 | 立昂微 | 中军 | 半导体材料 | 1 | 92.03 | 82.80 | 89.60 | 带动 69.00；同步 91.90 |
7. 发布判断
当前不建议直接发布正式 signal-v1.1。若要推进，建议流程是：
- 把本报告中胜出的
signal-v1.1-beta.*保留为观察候选。 - 后续至少再跑 2-3 个交易日滚动复核，确认完整样本、近10日、近5日都没有明显回撤恶化。
- 如果仍稳定优于
signal-v1.0-execution，再新写docs/requirements/signal-v1.1.md，并用候选比较脚本同区间复核。 - 未固化前，不加入后端
SignalModelVersion.SUPPORTED。
免责声明
本报告仅用于个人量化复盘、信号候选研究和历史样本比较，不构成任何投资建议、买卖推荐或收益承诺。候选结果不代表未来收益。