2026-06-16 signal-v1.1-beta 候选复核报告
2026-06-16 signal-v1.1-beta 候选复核报告
生成时间：2026-06-16 22:38:32
源信号事实版本：signal-v1.0
回测器版本：backtest-v2.3-alpha
信号候选版本：signal-v1.1-beta.*
样本区间：2026-05-18 至 2026-06-16，共 22 个信号日，角色样本 49706 条。
结论先行
这份报告只做候选信号公式研究，不改变生产模型，不写入数据库。
所有 signal-v1.1-beta.* 都只读取 signal-v1.0 事实表；backtest-v2.3-alpha 只是本脚本复核口径，不是信号模型版本。
- 完整样本最优：
signal-v3.0-alpha.factor-rank（v3 多因子排序参考），T+3 均值3.88%，胜率63.33%。 - v1.1-beta 内部最优：
signal-v1.1-beta.factor-lite（v1.1 多因子轻量排序），T+3 均值3.79%，较 v1.00.81个百分点。 - 结论：可以形成
signal-v1.1-beta.factor-lite作为新的signal-v1.1-beta复核候选，但不发布正式signal-v1.1。
1. 候选定义
版本 | 类型 | 名称 | 定位 |
| baseline | 当前 v1.0 执行口径 | 生产信号 v1.0 的执行层基准。 |
| v3.0-alpha | v3 多因子排序参考 | 完整多因子排序参考，只用于判断优势来源，不直接固化为 v1.1。 |
| v1.1-beta | v1.1 多因子轻量排序 | 把 v3 因子排序降维成 v1.1 小步重排：保留地位、链条、同步、辨识度和轻量风控。 |
| v1.1-beta | v1.1 核心防拥挤候选 | 主线未证伪时优先核心/中军，降低高持续主线里的跟风与衰退样本。 |
| v1.1-beta | v1.1 回流确认候选 | 用日线代理描述分歧后回流，只做核心承接和板块同步确认，不假装已有分钟数据。 |
2. 数据与纪律
- 源事实：
stock_app.sector_signal_daily、stock_app.stock_role_signal_daily，即当前signal-v1.0输出。 - 交易模拟：沿用现有
backtest_signal_v2.py的 T 日收盘出信号、T+1 开盘买入、T+1/T+3/T+5 收盘卖出与成本口径。 - 数据边界：没有分钟聚合数据，因此“承接确认”只使用日线代理，不写成 9:40/9:50 分时真实验证。
- 发布边界：本报告不会生成正式
docs/requirements/signal-v1.1.md发布稿；若候选稳定胜出，再另行固化。
3. 完整样本对比
窗口：2026-05-18 至 2026-06-16，共 22 个信号日。
排名 | 版本 | 名称 | T+3优势分 | 选中数 | T+1均值 | T+1胜率 | T+3样本 | T+3均值 | T+3胜率 | T+5均值 | T+5胜率 | 可买占比 | 平均回撤 |
1 |
| v3 多因子排序参考 | 10.10 | 110 | 2.50% | 63.00% | 90 | 3.88% | 63.33% | 0.92% | 52.50% | 95.74% | -5.05% |
2 |
| v1.1 多因子轻量排序 | 10.10 | 110 | 2.30% | 63.37% | 91 | 3.79% | 64.84% | 1.42% | 55.56% | 95.79% | -4.95% |
3 |
| v1.1 核心防拥挤候选 | 9.92 | 110 | 1.28% | 54.46% | 90 | 3.89% | 62.22% | 1.51% | 56.25% | 96.77% | -6.07% |
4 |
| v1.1 回流确认候选 | 8.81 | 110 | 1.12% | 57.00% | 90 | 3.37% | 61.11% | 1.82% | 57.50% | 95.74% | -6.31% |
5 |
| 当前 v1.0 执行口径 | 8.22 | 110 | 1.16% | 57.43% | 91 | 2.97% | 61.54% | 1.06% | 58.02% | 96.81% | -5.84% |
相对 v1.0
版本 | T+3均值差额 | T+3胜率差额 | T+3样本差额 | 平均回撤差额 | 初步判断 |
| 0.90 | 1.79 | -1 | 0.80 | 参考，不作为 v1.1 发布 |
| 0.81 | 3.30 | 0 | 0.89 | 可作为 v1.1-beta 继续复核 |
| 0.92 | 0.68 | -1 | -0.23 | 可作为 v1.1-beta 继续复核 |
| 0.40 | -0.43 | -1 | -0.47 | 可作为 v1.1-beta 继续复核 |
| 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 基准 |
4. 近10个信号日对比
窗口：2026-06-03 至 2026-06-16，共 10 个信号日。
排名 | 版本 | 名称 | T+3优势分 | 选中数 | T+1均值 | T+1胜率 | T+3样本 | T+3均值 | T+3胜率 | T+5均值 | T+5胜率 | 可买占比 | 平均回撤 |
1 |
| v3 多因子排序参考 | 4.81 | 50 | 3.13% | 71.43% | 32 | 0.98% | 62.50% | -3.22% | 31.82% | 94.12% | -4.69% |
2 |
| v1.1 多因子轻量排序 | 4.67 | 50 | 3.06% | 74.42% | 33 | 1.03% | 60.61% | -2.07% | 39.13% | 94.29% | -4.95% |
3 |
| v1.1 回流确认候选 | 1.05 | 50 | 0.71% | 54.76% | 32 | -0.18% | 50.00% | -1.47% | 50.00% | 94.12% | -8.19% |
4 |
| 当前 v1.0 执行口径 | 0.22 | 50 | 1.04% | 59.52% | 32 | -0.50% | 46.88% | -3.04% | 40.91% | 94.12% | -7.63% |
5 |
| v1.1 核心防拥挤候选 | -1.24 | 50 | 0.94% | 52.38% | 31 | -0.99% | 41.94% | -3.16% | 42.86% | 93.94% | -8.39% |
相对 v1.0
版本 | T+3均值差额 | T+3胜率差额 | T+3样本差额 | 平均回撤差额 | 初步判断 |
| 1.49 | 15.62 | 0 | 2.94 | 参考，不作为 v1.1 发布 |
| 1.53 | 13.73 | 1 | 2.67 | 可作为 v1.1-beta 继续复核 |
| 0.33 | 3.12 | 0 | -0.57 | 可作为 v1.1-beta 继续复核 |
| 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 基准 |
| -0.48 | -4.94 | -1 | -0.76 | 暂不发布 |
5. 近5个信号日对比
窗口：2026-06-10 至 2026-06-16，共 5 个信号日。
排名 | 版本 | 名称 | T+3优势分 | 选中数 | T+1均值 | T+1胜率 | T+3样本 | T+3均值 | T+3胜率 | T+5均值 | T+5胜率 | 可买占比 | 平均回撤 |
1 |
| v3 多因子排序参考 | 12.57 | 25 | 4.32% | 95.00% | 10 | 4.11% | 80.00% | - | - | 100.00% | -2.74% |
2 |
| v1.1 多因子轻量排序 | 9.46 | 25 | 3.88% | 95.00% | 10 | 3.02% | 70.00% | - | - | 100.00% | -4.03% |
3 |
| v1.1 回流确认候选 | 3.56 | 25 | 1.55% | 75.00% | 10 | 1.14% | 50.00% | - | - | 100.00% | -8.19% |
4 |
| 当前 v1.0 执行口径 | 2.85 | 25 | 2.03% | 80.00% | 10 | 0.68% | 50.00% | - | - | 100.00% | -7.31% |
5 |
| v1.1 核心防拥挤候选 | -1.29 | 25 | 0.67% | 70.00% | 10 | -0.90% | 40.00% | - | - | 100.00% | -9.75% |
相对 v1.0
版本 | T+3均值差额 | T+3胜率差额 | T+3样本差额 | 平均回撤差额 | 初步判断 |
| 3.43 | 30.00 | 0 | 4.56 | 参考，不作为 v1.1 发布 |
| 2.34 | 20.00 | 0 | 3.27 | 收益略有优势，稳定性不足 |
| 0.45 | 0.00 | 0 | -0.89 | 收益略有优势，稳定性不足 |
| 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 基准 |
| -1.58 | -10.00 | 0 | -2.44 | 暂不发布 |
6. 最新交易日候选清单
以下基于最新信号日 2026-06-16，每个模型最多 5 个候选。
signal-v3.0-alpha.factor-rank：v3 多因子排序参考
排名 | 股票 | 角色 | 板块 | 板块排名 | 模型分 | StateScore | RoleScore | 备注 |
1 | 盛龙股份 | 龙头 | 钼 | 1 | 106.85 | 84.00 | 79.30 | 链条 100.00；同步 97.00 |
2 | 金钼股份 | 候选龙头 | 钼 | 1 | 84.20 | 84.00 | 86.30 | 候选卡位；带动 100.00；同步 96.30 |
3 | 宏和科技 | 中军 | 玻纤制造 | 3 | 74.60 | 80.80 | 75.90 | 带动 57.10；链条 50.00；同步 97.30；炸板惩罚 2.00 |
4 | 盛和资源 | 龙头 | 稀土 | 2 | 74.54 | 80.90 | 64.90 | 带动 33.30；链条 25.00；同步 83.50；炸板惩罚 2.00 |
5 | 中材科技 | 中军 | 玻纤制造 | 3 | 74.21 | 80.80 | 68.80 | 带动 57.10；链条 50.00；同步 99.00；炸板惩罚 2.00 |
signal-v1.1-beta.factor-lite：v1.1 多因子轻量排序
排名 | 股票 | 角色 | 板块 | 板块排名 | 模型分 | StateScore | RoleScore | 备注 |
1 | 盛龙股份 | 龙头 | 钼 | 1 | 107.80 | 84.00 | 79.30 | 链条 100.00；同步 97.00 |
2 | 金钼股份 | 候选龙头 | 钼 | 1 | 96.43 | 84.00 | 86.30 | 候选卡位；带动 100.00；同步 96.30 |
3 | 宏和科技 | 中军 | 玻纤制造 | 3 | 85.56 | 80.80 | 75.90 | 带动 57.10；链条 50.00；同步 97.30；炸板惩罚 2.00 |
4 | 厦门钨业 | 龙头 | 钨 | 4 | 83.06 | 78.70 | 69.00 | 带动 66.70；链条 50.00；同步 95.90；炸板惩罚 1.00 |
5 | 盛和资源 | 龙头 | 稀土 | 2 | 80.05 | 80.90 | 64.90 | 带动 33.30；链条 25.00；同步 83.50；炸板惩罚 2.00 |
signal-v1.1-beta.reflow-confirm：v1.1 回流确认候选
排名 | 股票 | 角色 | 板块 | 板块排名 | 模型分 | StateScore | RoleScore | 备注 |
1 | 金钼股份 | 候选龙头 | 钼 | 1 | 96.98 | 84.00 | 86.30 | 候选卡位；带动 100.00；同步 96.30 |
2 | 国际复材 | 龙头 | 玻纤制造 | 3 | 95.75 | 80.80 | 68.00 | 带动 57.10；同步 92.20 |
3 | 山东玻纤 | 候选龙头 | 玻纤制造 | 3 | 95.39 | 80.80 | 68.00 | 候选卡位；带动 57.10；链条 25.00；同步 73.90；炸板惩罚 1.00 |
4 | 宏和科技 | 中军 | 玻纤制造 | 3 | 94.65 | 80.80 | 75.90 | 带动 57.10；链条 50.00；同步 97.30；炸板惩罚 2.00 |
5 | 盛和资源 | 龙头 | 稀土 | 2 | 94.03 | 80.90 | 64.90 | 带动 33.30；链条 25.00；同步 83.50；炸板惩罚 2.00 |
signal-v1.0-execution：当前 v1.0 执行口径
排名 | 股票 | 角色 | 板块 | 板块排名 | 模型分 | StateScore | RoleScore | 备注 |
1 | 金钼股份 | 候选龙头 | 钼 | 1 | 92.62 | 84.00 | 86.30 | 候选卡位；带动 100.00；同步 96.30 |
2 | 中国稀土 | 候选龙头 | 稀土 | 2 | 91.48 | 80.90 | 59.50 | 候选卡位；带动 100.00；同步 93.90 |
3 | 国际复材 | 龙头 | 玻纤制造 | 3 | 90.51 | 80.80 | 68.00 | 带动 57.10；同步 92.20 |
4 | 山东玻纤 | 候选龙头 | 玻纤制造 | 3 | 88.25 | 80.80 | 68.00 | 候选卡位；带动 57.10；链条 25.00；同步 73.90；炸板惩罚 1.00 |
5 | 盛和资源 | 龙头 | 稀土 | 2 | 87.86 | 80.90 | 64.90 | 带动 33.30；链条 25.00；同步 83.50；炸板惩罚 2.00 |
signal-v1.1-beta.core-crowding：v1.1 核心防拥挤候选
排名 | 股票 | 角色 | 板块 | 板块排名 | 模型分 | StateScore | RoleScore | 备注 |
1 | 金钼股份 | 候选龙头 | 钼 | 1 | 95.64 | 84.00 | 86.30 | 候选卡位；带动 100.00；同步 96.30 |
2 | 国际复材 | 龙头 | 玻纤制造 | 3 | 93.66 | 80.80 | 68.00 | 带动 57.10；同步 92.20 |
3 | 山东玻纤 | 候选龙头 | 玻纤制造 | 3 | 91.81 | 80.80 | 68.00 | 候选卡位；带动 57.10；链条 25.00；同步 73.90；炸板惩罚 1.00 |
4 | 宏和科技 | 中军 | 玻纤制造 | 3 | 90.41 | 80.80 | 75.90 | 带动 57.10；链条 50.00；同步 97.30；炸板惩罚 2.00 |
5 | 盛龙股份 | 龙头 | 钼 | 1 | 89.16 | 84.00 | 79.30 | 链条 100.00；同步 97.00 |
7. 发布判断
当前不建议直接发布正式 signal-v1.1。若要推进，建议流程是：
- 把本报告中胜出的
signal-v1.1-beta.*保留为观察候选。 - 后续至少再跑 2-3 个交易日滚动复核，确认完整样本、近10日、近5日都没有明显回撤恶化。
- 如果仍稳定优于
signal-v1.0-execution，再新写docs/requirements/signal-v1.1.md，并用候选比较脚本同区间复核。 - 未固化前，不加入后端
SignalModelVersion.SUPPORTED。
免责声明
本报告仅用于个人量化复盘、信号候选研究和历史样本比较，不构成任何投资建议、买卖推荐或收益承诺。候选结果不代表未来收益。