2026-06-17 signal-v1.1-beta 候选复核报告
2026-06-17 signal-v1.1-beta 候选复核报告
生成时间：2026-06-17 22:31:24
源信号事实版本：signal-v1.0
回测器版本：backtest-v2.3-alpha
信号候选版本：signal-v1.1-beta.*
样本区间：2026-05-18 至 2026-06-17，共 23 个信号日，角色样本 52207 条。
结论先行
这份报告只做候选信号公式研究，不改变生产模型，不写入数据库。
所有 signal-v1.1-beta.* 都只读取 signal-v1.0 事实表；backtest-v2.3-alpha 只是本脚本复核口径，不是信号模型版本。
- 完整样本最优：
signal-v3.0-alpha.factor-rank（v3 多因子排序参考），T+3 均值4.23%，胜率65.26%。 - v1.1-beta 内部最优：
signal-v1.1-beta.factor-lite（v1.1 多因子轻量排序），T+3 均值4.14%，较 v1.00.99个百分点。 - 结论：暂不形成正式
signal-v1.1；若要保留，只能作为观察中的signal-v1.1-beta实验候选。
1. 候选定义
版本 | 类型 | 名称 | 定位 |
| baseline | 当前 v1.0 执行口径 | 生产信号 v1.0 的执行层基准。 |
| v3.0-alpha | v3 多因子排序参考 | 完整多因子排序参考，只用于判断优势来源，不直接固化为 v1.1。 |
| v1.1-beta | v1.1 多因子轻量排序 | 把 v3 因子排序降维成 v1.1 小步重排：保留地位、链条、同步、辨识度和轻量风控。 |
| v1.1-beta | v1.1 核心防拥挤候选 | 主线未证伪时优先核心/中军，降低高持续主线里的跟风与衰退样本。 |
| v1.1-beta | v1.1 回流确认候选 | 用日线代理描述分歧后回流，只做核心承接和板块同步确认，不假装已有分钟数据。 |
2. 数据与纪律
- 源事实：
stock_app.sector_signal_daily、stock_app.stock_role_signal_daily，即当前signal-v1.0输出。 - 交易模拟：沿用现有
backtest_signal_v2.py的 T 日收盘出信号、T+1 开盘买入、T+1/T+3/T+5 收盘卖出与成本口径。 - 数据边界：没有分钟聚合数据，因此“承接确认”只使用日线代理，不写成 9:40/9:50 分时真实验证。
- 发布边界：本报告不会生成正式
docs/requirements/signal-v1.1.md发布稿；若候选稳定胜出，再另行固化。
3. 完整样本对比
窗口：2026-05-18 至 2026-06-17，共 23 个信号日。
排名 | 版本 | 名称 | T+3优势分 | 选中数 | T+1均值 | T+1胜率 | T+3样本 | T+3均值 | T+3胜率 | T+5均值 | T+5胜率 | 可买占比 | 平均回撤 |
1 |
| v3 多因子排序参考 | 10.93 | 115 | 2.69% | 64.76% | 95 | 4.23% | 65.26% | 1.67% | 54.12% | 95.96% | -5.02% |
2 |
| v1.1 多因子轻量排序 | 10.92 | 115 | 2.50% | 65.09% | 96 | 4.14% | 66.67% | 2.01% | 56.98% | 96.00% | -4.92% |
3 |
| v1.1 核心防拥挤候选 | 9.97 | 115 | 1.32% | 56.60% | 95 | 3.88% | 63.16% | 0.87% | 52.94% | 96.94% | -6.17% |
4 |
| 当前 v1.0 执行口径 | 8.75 | 115 | 1.15% | 59.43% | 96 | 3.15% | 63.54% | 0.44% | 55.81% | 96.97% | -5.84% |
5 |
| v1.1 回流确认候选 | 7.93 | 115 | 1.02% | 59.05% | 95 | 2.94% | 60.00% | 1.06% | 52.94% | 95.96% | -6.37% |
相对 v1.0
版本 | T+3均值差额 | T+3胜率差额 | T+3样本差额 | 平均回撤差额 | 初步判断 |
| 1.08 | 1.72 | -1 | 0.82 | 参考，不作为 v1.1 发布 |
| 0.99 | 3.12 | 0 | 0.92 | 可作为 v1.1-beta 继续复核 |
| 0.72 | -0.38 | -1 | -0.33 | 可作为 v1.1-beta 继续复核 |
| 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 基准 |
| -0.21 | -3.54 | -1 | -0.53 | 暂不发布 |
4. 近10个信号日对比
窗口：2026-06-04 至 2026-06-17，共 10 个信号日。
排名 | 版本 | 名称 | T+3优势分 | 选中数 | T+1均值 | T+1胜率 | T+3样本 | T+3均值 | T+3胜率 | T+5均值 | T+5胜率 | 可买占比 | 平均回撤 |
1 |
| v3 多因子排序参考 | 8.24 | 50 | 3.47% | 74.42% | 33 | 2.62% | 66.67% | 1.36% | 47.83% | 97.06% | -4.70% |
2 |
| v1.1 多因子轻量排序 | 7.88 | 50 | 3.48% | 77.27% | 34 | 2.55% | 64.71% | 1.68% | 54.17% | 97.14% | -5.02% |
3 |
| 当前 v1.0 执行口径 | 2.20 | 50 | 1.09% | 65.12% | 33 | 0.30% | 51.52% | -4.18% | 39.13% | 97.06% | -7.69% |
4 |
| v1.1 核心防拥挤候选 | 1.21 | 50 | 1.22% | 62.79% | 33 | -0.04% | 48.48% | -4.15% | 34.78% | 97.06% | -8.21% |
5 |
| v1.1 回流确认候选 | 0.19 | 50 | 0.49% | 62.79% | 33 | -0.61% | 48.48% | -3.68% | 34.78% | 97.06% | -8.18% |
相对 v1.0
版本 | T+3均值差额 | T+3胜率差额 | T+3样本差额 | 平均回撤差额 | 初步判断 |
| 2.32 | 15.15 | 0 | 2.98 | 参考，不作为 v1.1 发布 |
| 2.25 | 13.19 | 1 | 2.67 | 可作为 v1.1-beta 继续复核 |
| 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 基准 |
| -0.35 | -3.03 | 0 | -0.52 | 暂不发布 |
| -0.91 | -3.03 | 0 | -0.49 | 暂不发布 |
5. 近5个信号日对比
窗口：2026-06-11 至 2026-06-17，共 5 个信号日。
排名 | 版本 | 名称 | T+3优势分 | 选中数 | T+1均值 | T+1胜率 | T+3样本 | T+3均值 | T+3胜率 | T+5均值 | T+5胜率 | 可买占比 | 平均回撤 |
1 |
| 当前 v1.0 执行口径 | 19.68 | 25 | 3.37% | 90.00% | 10 | 7.55% | 90.00% | - | - | 100.00% | -3.43% |
2 |
| v3 多因子排序参考 | 18.17 | 25 | 4.50% | 100.00% | 10 | 6.69% | 90.00% | - | - | 100.00% | -3.10% |
3 |
| v1.1 多因子轻量排序 | 18.17 | 25 | 4.50% | 100.00% | 10 | 6.69% | 90.00% | - | - | 100.00% | -3.10% |
4 |
| v1.1 核心防拥挤候选 | 10.71 | 25 | 2.37% | 85.00% | 10 | 3.91% | 70.00% | - | - | 100.00% | -6.82% |
5 |
| v1.1 回流确认候选 | 8.65 | 25 | 1.92% | 85.00% | 10 | 2.70% | 70.00% | - | - | 100.00% | -5.95% |
相对 v1.0
版本 | T+3均值差额 | T+3胜率差额 | T+3样本差额 | 平均回撤差额 | 初步判断 |
| 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 基准 |
| -0.86 | 0.00 | 0 | 0.33 | 参考，不作为 v1.1 发布 |
| -0.86 | 0.00 | 0 | 0.33 | 暂不发布 |
| -3.65 | -20.00 | 0 | -3.38 | 暂不发布 |
| -4.85 | -20.00 | 0 | -2.52 | 暂不发布 |
6. 最新交易日候选清单
以下基于最新信号日 2026-06-17，每个模型最多 5 个候选。
signal-v1.0-execution：当前 v1.0 执行口径
排名 | 股票 | 角色 | 板块 | 板块排名 | 模型分 | StateScore | RoleScore | 备注 |
1 | 九鼎新材 | 龙头 | 玻纤制造 | 1 | 94.00 | 87.20 | 65.60 | 带动 71.40；链条 25.00；同步 89.20 |
2 | 中材科技 | 候选龙头 | 玻纤制造 | 1 | 91.56 | 87.20 | 71.10 | 候选卡位；带动 71.40；链条 75.00；同步 98.80；炸板惩罚 2.00 |
3 | 国际复材 | 中军 | 玻纤制造 | 1 | 90.56 | 87.20 | 75.60 | 带动 100.00；同步 72.30 |
4 | 宏和科技 | 中军 | 玻纤制造 | 1 | 90.56 | 87.20 | 75.90 | 带动 100.00；同步 87.00 |
5 | 双星新材 | 候选龙头 | MLCC | 2 | 90.12 | 84.80 | 85.70 | 候选卡位；带动 57.70；同步 95.80 |
signal-v3.0-alpha.factor-rank：v3 多因子排序参考
排名 | 股票 | 角色 | 板块 | 板块排名 | 模型分 | StateScore | RoleScore | 备注 |
1 | 中材科技 | 候选龙头 | 玻纤制造 | 1 | 102.97 | 87.20 | 71.10 | 候选卡位；带动 71.40；链条 75.00；同步 98.80；炸板惩罚 2.00 |
2 | 中国巨石 | 中军 | 玻纤制造 | 1 | 99.68 | 87.20 | 92.80 | 带动 71.40；链条 25.00；同步 99.30；炸板惩罚 2.00 |
3 | 长海股份 | 前排跟风 | 玻纤制造 | 1 | 96.85 | 87.20 | 82.80 | 带动 57.10；同步 89.50 |
4 | 九鼎新材 | 龙头 | 玻纤制造 | 1 | 94.81 | 87.20 | 65.60 | 带动 71.40；链条 25.00；同步 89.20 |
5 | 山东玻纤 | 前排跟风 | 玻纤制造 | 1 | 89.06 | 87.20 | 61.60 | 带动 71.40；同步 94.20 |
signal-v1.1-beta.factor-lite：v1.1 多因子轻量排序
排名 | 股票 | 角色 | 板块 | 板块排名 | 模型分 | StateScore | RoleScore | 备注 |
1 | 中材科技 | 候选龙头 | 玻纤制造 | 1 | 111.44 | 87.20 | 71.10 | 候选卡位；带动 71.40；链条 75.00；同步 98.80；炸板惩罚 2.00 |
2 | 中国巨石 | 中军 | 玻纤制造 | 1 | 104.46 | 87.20 | 92.80 | 带动 71.40；链条 25.00；同步 99.30；炸板惩罚 2.00 |
3 | 九鼎新材 | 龙头 | 玻纤制造 | 1 | 101.37 | 87.20 | 65.60 | 带动 71.40；链条 25.00；同步 89.20 |
4 | 宏和科技 | 中军 | 玻纤制造 | 1 | 94.91 | 87.20 | 75.90 | 带动 100.00；同步 87.00 |
5 | 国际复材 | 中军 | 玻纤制造 | 1 | 94.85 | 87.20 | 75.60 | 带动 100.00；同步 72.30 |
signal-v1.1-beta.core-crowding：v1.1 核心防拥挤候选
排名 | 股票 | 角色 | 板块 | 板块排名 | 模型分 | StateScore | RoleScore | 备注 |
1 | 中材科技 | 候选龙头 | 玻璃玻纤 | 3 | 94.65 | 80.60 | 78.20 | 候选卡位；带动 43.80；链条 75.00；同步 99.70；炸板惩罚 2.00 |
2 | 宏和科技 | 中军 | 玻纤制造 | 1 | 92.72 | 87.20 | 75.90 | 带动 100.00；同步 87.00 |
3 | 国际复材 | 中军 | 玻纤制造 | 1 | 91.98 | 87.20 | 75.60 | 带动 100.00；同步 72.30 |
4 | 九鼎新材 | 龙头 | 玻纤制造 | 1 | 91.31 | 87.20 | 65.60 | 带动 71.40；链条 25.00；同步 89.20 |
5 | 中国巨石 | 中军 | 玻纤制造 | 1 | 88.66 | 87.20 | 92.80 | 带动 71.40；链条 25.00；同步 99.30；炸板惩罚 2.00 |
signal-v1.1-beta.reflow-confirm：v1.1 回流确认候选
排名 | 股票 | 角色 | 板块 | 板块排名 | 模型分 | StateScore | RoleScore | 备注 |
1 | 中材科技 | 候选龙头 | 玻璃玻纤 | 3 | 96.43 | 80.60 | 78.20 | 候选卡位；带动 43.80；链条 75.00；同步 99.70；炸板惩罚 2.00 |
2 | 九鼎新材 | 龙头 | 玻纤制造 | 1 | 95.02 | 87.20 | 65.60 | 带动 71.40；链条 25.00；同步 89.20 |
3 | 风华高科 | 中军 | MLCC | 2 | 92.60 | 84.80 | 86.90 | 带动 69.20；同步 90.80 |
4 | 中国巨石 | 中军 | 玻纤制造 | 1 | 91.71 | 87.20 | 92.80 | 带动 71.40；链条 25.00；同步 99.30；炸板惩罚 2.00 |
5 | 国瓷材料 | 龙头 | MLCC | 2 | 91.59 | 84.80 | 63.30 | 带动 15.40；同步 93.20 |
7. 发布判断
当前不建议直接发布正式 signal-v1.1。若要推进，建议流程是：
- 把本报告中胜出的
signal-v1.1-beta.*保留为观察候选。 - 后续至少再跑 2-3 个交易日滚动复核，确认完整样本、近10日、近5日都没有明显回撤恶化。
- 如果仍稳定优于
signal-v1.0-execution，再新写docs/requirements/signal-v1.1.md，并用候选比较脚本同区间复核。 - 未固化前，不加入后端
SignalModelVersion.SUPPORTED。
免责声明
本报告仅用于个人量化复盘、信号候选研究和历史样本比较，不构成任何投资建议、买卖推荐或收益承诺。候选结果不代表未来收益。